Mais lucrativos do mundo, bancos brasileiros estão preparados para a crise
Os dados constam do relatório semestral do BC sobre a estabilidade financeira, um documento com 176 páginas que ajuda a entender por que os bancos brasileiros, do ponto de vista de solvência, têm até agora enfrentado relativamente bem a crise, comparado com outras economias. Um dos flancos do relatório é não abordar o quesito liquidez bancária, principalmente o descasamento entre os prazos de captação de depósitos e dos empréstimos, que estão no centro da crise atravessada pelos bancos pequenos e médios.
A data-base do relatório do BC é junho de 2008, portanto antes da quebra do Lehman Brothers, um marco na crise. Ainda vai levar alguns meses para o BC concluir seu diagnóstico do segundo semestre, porque os bancos ainda estão fechando os balanços.
No primeiro semestre, mostra o relatório, o conjunto dos bancos teve uma queda, de 17,3% para 15,7%, no índice de Basileia, que mede quanto de capital próprio os bancos têm para cobrir perdas inesperadas em suas operações, desde crédito até instrumentos cambiais e derivativos. O indicador caiu sobretudo porque os bancos passaram a aplicar menos em títulos públicos, considerados menos arriscados, e emprestaram mais, aumentando sua exposição a riscos. Apesar da queda, o percentual ainda é confortável frente ao mínimo exigido, de 11%.
O BC fez, no relatório, os chamados testes de estresse para verificar se os bancos se tornariam insolventes caso enfrentassem uma conjuntura econômica adversa. Numa das simulações, o BC supõe que os bancos fossem obrigados a reduzir em dois degraus todos os créditos classificados em sua carteira, numa métrica com nove notas, de AA a H. Nessa hipótese, o indice de Basiléia ainda permaneceria um pouco acima de 14%. Se, além da deterioração da carteira de crédito, houvesse uma valorização de 95,8% do dólar, o índice de Basiléia cairia mais 2,3 pontos percentuais (pp.), permanecendo acima do mínimo. Se, adicionalmente, houvesse uma alta de cerca de 42% nos juros futuros, algo como a taxa chegar a 22% ao ano, o índice de Basiléia encolheria 5,8 pontos percentuais. O sistema cairia abaixo do mínimo de 11%, mas sem ficar insolvente.
Um dos pontos fracos do sistema bancário brasileiro, aponta o estudo do BC, é sua baixa eficiência. No primeiro semestre de 2008, as despesas administrativas anualizadas dos bancos equivaliam a 4,2% dos ativos administrados. Houve melhora em relação aos 5,1% observados em 2007 ou aos 5,8% de 2005. Mas, pelos dados mais recentes coletados pelo BC, referentes a 2005, o Brasil estava em situação pior que o Chile (2,7%), a Espanha (1,1%) e o Canadá (2,6%), mas em posição melhor do que o México (4,6%).
Fonte: Valor Econômico